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寬潮*海龜豪華量化投資實戰培訓班
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有你才完美！
全明星實戰派海龜豪博客 王智明華陣容
頂尖大咖面對面親授
量化投資實戰分享
授課講師：吳帆、聶軍、毛煜春、張弘、林健武、章贇
課程時間：2017年06月16日-18日（三天）
培訓地點：上海市，敬請留意（詳情電聯17706664813）
會務費用：12800元/人（包括食宿費）
報名熱線：手機17706664813 （微信同） QQ 2801115663
註意事項：請自帶電腦、記事本（培訓場所提供無線網絡）；學員請提前一天抵達培訓地。
浙江股票期貨培訓網
www.gupiaoqihuopeixun.com
交易論壇
www.jiaoyiluntan.com
講師介紹
吳帆
AIMA中國區總經理|首席代表
?AIMA擔任中國區總經理，首席代表。
?曾任高華證券（與高盛集團之合資公司）任執行董事、高盛中國大陸地區對沖基金業務負責人，中國大陸地區對沖基金管理人提供產品方案建議、研究支持、資本引介等
?協同高盛亞太機構經紀團隊（Prime Brokerage）為全球對沖基金就QDLP及其他中國地區業務方案提供咨詢建議。
?負責部分大型國際對沖基金、中國大陸對沖基金、中國境內部分大型保險資產管理機構的研究銷售服務安排。
?1998年-2005年間，就職於國元信托，先後任高級研究員、A股、B股及香港市場組合經理、投資總部研究負責人,
?2005年加入海富通基金,負責渠道管理，及為保險公司，證券公司，財富公司王智明，央企等重點機構客戶提供的綜合產品解決方案。
吳帆先生持有中國科學技術大學的工商管理碩士學位。
《邁向卓越的對沖基金管理人方法論初探》
對沖基金行業整體現狀
1）規模，投資者分佈
2）發展特點--整體面臨一定壓力
大中華地區（含香港）運營一傢對沖基金的基本要素
1）清晰的願景
2）專業團隊及合理的預算
3）對於中國內地（在岸基金），香港（開曼基金）不同團隊之間的合理資源分配
快速發展的基本路徑推演
1） 快速進入盈虧平衡
2） 穩定運營後不同發展階段的管理人面臨的核心任務
3） 運營管理與發展的再平衡
從成功到卓越
1）投資著資源日趨向大型管理人管理人集中
2）運營模式的選擇--追求規模，還是Alpha
3）多區域擴張
4）信息披露和透明度要求
5）擁抱大數據時代--轉型勢不可當
6）費用管理及運營效率的改善
7） 人才管理
8）風險管理
9）品牌管理
聶軍
中國絕對收益投資管理協會
聯席會長
凱思博（香港）董事總經老虎 王智明理
?於九十年代進入對沖基金組合（fund of hedge funds）行業，是最早涉足該業務的華人之一，具有投資全球對沖基金的豐富經驗，參與管理過數十億美元投資資產。
?對各種對沖基金策略有深入的研究，精通各種對沖基金投資策略的風險管理及監管、量化分析、設計和構建投資組合。
?中國絕對收益投資管理協會聯席會長，海外華人資產管理協會理事會副主席、中國私募行業聯合會副會長。
?上海交通大學高級金融學院外聘講師及上海交通大學中國私募證券投資研究中心顧問；中國多所著名大學客座教授；中國保險資產管理業協會專傢講師；珠海橫琴新區跨境量化投資產業發展首席投資顧問。
?近年除瞭各種大型對沖基金及期權國際會議主題演講嘉賓外，還在《新財富》雜志上撰文發表瞭論文《對沖基金中國策》、《玩轉期權策略萬花筒》、《如何構建對沖基金組合基金》。
?曾在多傢位於香港的資產管理公司擔任總經理、投資總監、首席風險官等要職
曾就學於著名的紐約大學庫朗數學研究所攻讀博士學位。聶先生曾獲得美國匹茲堡大學數學碩士學位，武漢大學數學碩士、學士學位。
《操作對沖基金組合基金》
對沖基金策略（Hedge Fund Strategies）
股市多空頭策略
市場中性策略（統計模型套利、阿爾法策略。。。）
股市偏空策略
並購套利策略
特殊情形策略（定增、指數調整。。。）
受壓力資產策略
資本機構套利策略
可轉債套利策略
相對價值套利策略
固定收益套利策略
信用套利策略
CTA策略
全球宏觀策略
新興市場策略
對沖基金的結構（Structure of Hedge Funds）
海外對沖基金結構
國內對沖基金結構
國內外對沖基金結構比較
對沖基金組合基金（Fund of Hedge Funds）
對沖基金組合基金的前世今生
對沖基金組合基金的特點和優勢
對沖基金組合基金之誤區
對沖基金組合基金所面臨的挑戰與機遇
如何操作對沖基金組合基金（How to Operate Fund of Hedge Funds）
投資指南
如何構建對沖基金組合基金
如何管理對沖基金組合基金
對沖基金盡職調查（Due Diligence on Hedge Funds）
盡職調查的目的
保密協議
投資研究盡職調查
運營盡職調查
風險管理盡職調查
毛煜春
安誠數盈董事長、創始人
?曾任美國最著名的交易公司Jump Trading擔任資深交易員
?曾任著名股票交易公司Tower ?Research主管期貨交易並幫助該公司創建瞭第一個Emini-S P期貨交易組
?芝加哥華人交易俱樂部協會（CTC）創始人，協會副主席
?以世界上非常活躍的和具挑戰性的標準普爾指數期貨為主要交易標的， 致力於低延遲交易系統和交易策略以及統計套利復合策略的開發
?美國密歇根大學主攻金融衍生物的交易和定價，獲金融工程碩士。
?財視中國第二屆對沖基金中國年會2015年度最佳30基金經理
《高頻交易簡介及應用》
1.美國期貨交易歷史
2.什麼是高頻交易及分類
3.高頻交易的交易特點
4.高頻交易的技術特點
5.高頻交易的風險特點
6.短線交易的本質是服務還是投機
7.高頻交易在中國股票市場的應用
8.高頻交易在中國期貨市場的應用
張弘
深圳盈富量化投資管理有限公司
總經理
?曾任職香港瑞士瑞信銀行(Credit Suisse)環球交易部，美國MarketAxess 債券交易部。
?擔任香港交通銀行總部首席量化交易員，負責全球外匯套利交易，外匯衍生產品套利。?任職期間管理的外匯及衍生品交易頭寸超過50億美金，夏普比率達到2以上
?擔任深圳盈富量化投資管理有限公司首席執行官，專註期權套利交易。期權穩健型公開產品至今年化收益12%，最大回撤為千分之五；進攻型產品年化收益25%，最大回撤3%。
?曾合著《解密全球十大對沖基金》一書。
《期權策略量化實戰》
期權介紹
1. 什麼是期權
2. 期權交易量及市場規模
3. 國內50ETF期權與商品期權
期權的定價與風險希臘字母
1. BS公式
2. Delta
3. Gamma
4. Vega
5. Theta
隱含波動率與預測模型
1. 歷史波動率與隱含波動率
2. 波動率微笑與波動率期限結構
3. 波動率平面預測模型與實戰案例
常見期權策略與倉位管理
1. 波動率價差
2. 牛市和熊市價差
3. 跨期價差
4. Greeks和VaR
5. 實戰策略與案例
動態對沖
1. Delta中性策略
2. Vega中性策略
3. Theta策略
4.實戰策略與案例
林健武
國金基金量化研究總監
清華大學深圳研究生院
金融學客座教授
量化投資研究中心主任
?華爾街從事金融投資十多年，曾經在美國50大對沖基金之一的邁格尼塔投資公司擔任全球量化投資戰略交易總監，負責數十億美元全球量化基金的金融投資交易。
?曾就職於美國摩根史坦利和高盛等國際一流投資機構近十年，
?曾擔任高盛投資戰略副總裁。
?國際金融工程師協會(IAFE) 風險管理委員會委員。
?曾榮獲國際IEEE論文獎，兼任美國學術刊物審稿專傢。
?畢業於清華大學，獲雙學士及碩士學位，是經管學院第一屆工業工程畢業生。
?美國賓夕法尼亞大學（UPENN）系統工程博士及雙碩士, 其間在沃頓商學院進修。近年來，林先生受邀在美國及國內多所高校兼職從事講學和研究工作。
?國信證券博士後流動站合作導師，是深圳市金融方面的特聘孔雀專傢和市政府財經咨詢委員會專傢。
《量化投資前沿》
1. 人工智能之間的關系
2. 世界對沖基金的發展
3. 全球對沖基金策略的歷史表現
4. 全球對沖基金表現與市場的對比
5. 全球量化投資行業發展
6. 全球股市相關性
7. 亞洲，全球量化投資的凈土
8. 全球投資人偏好
9. 亞洲對沖基金管理資金
10.亞洲股票市場流動性
《量化投資理論基礎》
1.量化投資策略間的相互關系
2.新聞非結構化數據的實例
3.大數據–潛在價值
4.從定性到定量
5.數據從低頻到高頻
6.深度學習算法的實例
7.元知識學習
8.元知識的種類
9.元知識學習計算時間
章贇
中國行業指數基金市場的開拓者和奠基人
?曾發行和管理我國第一個行業指數ETF基金（上證180金融ETF）、我國第一個行業指數分級基金（國證房地產指數分級）
?首創的行業指數分級基金在2015年牛市取得瞭巨大的成功
?復旦大學理論物理學博士
?英國劍橋大學管理學研究生
?11年金融從業經驗
? 曾就職於平安資產管理有限公司,任量化投資經理;
?曾加入國泰基金管理有限公司,任量化執行總監、基金經理；
?工銀瑞信基金管理有限公司，現任指數投資部總監及多個量化專戶的投資指導人。
《擇時理論和實踐》
擇時的技術基礎和基本概念
1、單指標擇時
2、雙指標擇時
3、高頻擇時和大數定理
4、勝率和盈虧比
5、止損和止盈
全市場常見擇時模型的類別、原理和應用
1、第一大類：均線類模型和時間軸慣性
2、第二大類：統計信號類模型和行為金融學
3、第三大類：分形類模型和數浪及纏論
4、統計力學視角下三大類擇時模型的數學基礎和演進
擇時模型和股市數學、物理學本質的深入探討
1、負反饋動力學和股價動態平衡
2、正反饋動力學和股災及熔斷
3、分形幾何學和K線的維度
4、Hurst模型的思想與原理
5、Hurst模型的實戰效果
擇時與組合構建
1、Markowitz模型和Black-Litterman模型
2、中國市場行業輪動組合的難點
3、風格的選擇與輪動擇時
4、風格擇時的Black-Litterman模型
5、優化行業配置模型的實戰效果
擇時與容錯
1、期權工具與保本擇時
2、波動率擇時
3、最優期權結構與股價－波動率擇時矩陣
4、最優期權價格與博奕定價
5、容錯性擇時產品實戰
招生對象
對程序化交易感興趣的愛好者、投資者等。以及廣大程序員、交易員、風控員、基金經理、產品經理、私募和公募管理者、金融從業人員、尋求投資合作機會的夥伴。
交費流程：
報名登記成功後，將費用交至指定賬戶（以費用到賬先後確定名額，匯款時請備註匯款人姓名及匯款用途），匯款前請聯系我們。
可以選擇下面三種交費方式中的任意一種。
1.銀行匯款（請將報名費用轉賬至以下賬戶，並在匯款說明中註明報名人姓名）
農業銀行：浙江省溫州市龍灣支行營業中心
銀行賬號：62284 8033 24258 92913
開戶人：張淼
2.支付寶轉賬（請註明：報名人姓名+課程）
支付寶帳號：playstar456@sina.com
收款人：張淼
3.微信支付
請加微信手機號：17706664813進行支付，並說明：報名人姓名+課程。
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